Sistema De Comércio De Ergodic

SMI Ergodic Indicator O SMI Ergodic Indicator é o mesmo que o True Strength Index (TSI) desenvolvido por William Blau, exceto o SMI inclui uma linha de sinal. O SMI usa médias móveis duplas do preço menos o preço anterior em 2 prazos. A linha de sinal, que é um EMA do SMI, é plotada para ajudar a disparar sinais comerciais. Guias ajustáveis ​​também são fornecidas para afinar estes sinais. O usuário pode alterar a entrada (fechar), o método (EMA), os comprimentos de período e os valores de guia. Esta definição do indicador8217s é expressada ainda mais no código condensado dado no cálculo abaixo. Como negociar usando o indicador S80 Ergodic Ajuste as guias superior e inferior para controlar a quantidade e a qualidade dos sinais comerciais. Além dos guias, se o SMI cruza a linha de sinal, uma variação na tendência é prevista. Se o SMI estiver acima do guia superior e cruza abaixo da linha de sinal, será gerado um sinal de venda. Por outro lado, se o SMI estiver abaixo do guia inferior e cruza acima da linha de sinal, será dado um sinal de compra. A linha 0 divide os touros (acima) dos ursos (abaixo). Como acessar no MotiveWave Vá para o menu superior, escolha Estudar gtOscillatorsgtSMI Ergodic Indicator ou vá para o menu superior, escolha Adicionar Estudo. Comece a digitar o nome deste estudo até que o veja aparecer na lista, clique no nome do estudo, clique em OK. Descargo de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselhos ou solicitações para comprar ou vender qualquer segurança. Por favor, veja nossa Divulgação de Riscos e Declaração de Isenção de Desempenho. Preço de cálculo (definido pelo usuário, padrão é preço de fechamento) método média móvel (definido pelo usuário, padrão é EMA) prevP anteriorPreço abs valor absoluto ma média móvel, índice atual número da barra MT maisThan LT menosThanTurtle Trading System O sistema de comércio de tartarugas (regras e explicações adicionais Abaixo) é uma tendência clássica que segue o sistema. Usando vários sistemas de tendências clássicas. Publicamos o Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência, mensalmente. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação. O índice composto é composto por uma combinação de sistemas (semelhante ao sistema Turtle), simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de 300 mercados de futuros de mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores. Publicamos atualizações ao relatório todos os meses. O sistema de comércio de tartarugas explicou que o sistema de comércio de tartarugas se dedica a descoberta semelhante a um sistema Donchian Dual Channel. Existem duas figuras de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída. O sistema também usa opcionalmente uma entrada de dupla duração onde a entrada mais curta é usada se o último comércio fosse uma troca perdedora. O sistema Turtle usa uma parada baseada na faixa média verdadeira (ATR). Note-se que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR). Este parâmetro diz à Trading Blox se os negócios na direção curta devem ou não ser realizados. Trade if Last for Winner Quando este parâmetro é definido como False (desmarcado e desativado), o Trading Blox olha para trás o último desdobramento de entrada para esse instrumento e determina se teria sido vencedor, na verdade, ou teoricamente. Se o último comércio fosse, ou teria sido um vencedor, o próximo comércio é ignorado, independentemente da direção (longa ou curta). A última ruptura é considerada a última quebra naquele mercado, independentemente de essa fuga particular ter sido realmente tomada, ou foi ignorada por causa desta regra. (O Trading Blox olha para trás apenas em 8220regular8221 breakouts e não Entry Failsafe Breakouts.) A direção do último breakout-long ou short-é irrelevante para o funcionamento desta regra, como é a direção do comércio atualmente em consideração. Assim, uma fuga longa perdida ou uma perda curta, seja hipotética ou real, permitiria que o novo desdobramento subsequente fosse tomado como uma entrada válida, independentemente da direção (longa ou curta): alguns comerciantes acreditam que duas grandes vitórias consecutivas São improváveis, ou que um comércio rentável é mais provável que siga um comércio perdedor. O Trading Blox permite que você teste essa idéia definindo este parâmetro como False. Um comércio é inserido quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores, conforme ajustado pelo Deslocamento de entrada. Por exemplo, Entry Breakout 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atinge a alta de 20 dias. Uma posição curta é tomada se o preço atinge a baixa de 20 dias. Entrada Failsafe Breakout (dias) Este parâmetro funciona em conjunto com Trade if Last with Winner e é usado somente se Trade if Last for Winner False (como mostrado na tela parcial acima). Por exemplo, considere o seguinte conjunto de parâmetros e valores: Com essas configurações, se uma entrada de breakout de 20 dias foi marcada recentemente, mas foi ignorada porque o comércio anterior foi um vencedor (na verdade, ou teoricamente), então, se o preço se romper Acima ou abaixo dos 55 dias de extrema alta ou baixa, uma entrada é iniciada para essa posição, independentemente do resultado do comércio anterior. Entrada Failsafe Breakout evita que você perca tendências muito fortes devido à ação do Trade if Last é a regra do vencedor. Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se o Deslocamento de entrada no ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não será introduzida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou8217t será inserida até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido. Este parâmetro define o preço no qual as adições a uma posição existente são feitas. As Tartarugas entraram em posições únicas da Unidade nas descobertas e adicionadas a essas posições em 1 2 intervalos ATR após a iniciação comercial. (A adição a posições existentes é freqüentemente referida como 8220pyramiding.8221) Após a entrada inicial, o Trading Blox continuará adicionando uma Unidade (ou Unidades, no caso de um grande movimento de preços em um único dia), em cada intervalo definido Por Unidade Adicione à ATR, à medida que o preço avança favoravelmente, até o número máximo permitido de Unidades, conforme especificado pelas várias regras de Max Units (explicado abaixo). Durante os testes históricos de simulação, o preço de entrada teórico é ajustado para cima ou para baixo por Slippage Percent e / Minimum Slippage, para obter o preço de preenchimento simulado. Então, cada intervalo é baseado no preço de preenchimento simulado da ordem anterior. Então, se uma ordem inicial de fuga escorregou em 1 2 ATR, a nova ordem seria movida para contabilizar o deslizamento de ATR 1 2, mais o intervalo de agregação de unidade normal especificado por Unit Add in ATR. A exceção a esta regra é quando várias Unidades são adicionadas em um único dia durante uma troca em andamento. Por exemplo, com a Unidade Add in ATR 0.5, a ordem inicial de fuga é colocada e incorre em derrapagem de 1 2 ATR. Vários dias depois, mais duas unidades são adicionadas no mesmo dia. Nesse caso, o preço do pedido da 2ª e 3ª Unidades é ajustado em 1 2 ATR (para 1 ATR completo após a ruptura), com base no deslizamento incorrido pela 1ª Unidade. Normalmente, no caso de várias Unidades terem sido adicionadas (cada uma em um dia separado), o preço do pedido de cada Unidade é ajustado pelo deslizamento acumulado (em N) de todas as Unidades que o precederam no comércio em andamento. Este parâmetro define a distância do preço de entrada para a parada inicial, em termos de ATR. Uma vez que a ATR é uma medida da volatilidade diária e o sistema Turtle Trading System é baseado em ATR, isso significa que o Sistema Turtle iguala o tamanho da posição em vários mercados com base na volatilidade. De acordo com as regras originais da tartaruga, as posições longas foram interrompidas se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço subisse 2 ATR do preço de entrada. Ao contrário da parada baseada em Exit Breakout, que se move para cima ou para baixo com o X-day high ou low, a parada definida por Stop in ATR é uma parada 8220hard8221 que é corrigida acima ou abaixo do preço de entrada após a entrada. Uma vez definido, não varia ao longo da transação, a menos que as unidades sejam adicionadas, caso em que as unidades anteriores são aumentadas pelo valor especificado por Unit Add (ATR). As negociações são liquidadas quando o preço atinge a parada definida pelo Stop in ATR, o Entry Breakout para a direção oposta ou o Exit Breakout (veja acima), o que for mais próximo do preço no momento. Neste sistema, o ponto de entrada inicial para o dia da entrada comercial baseia-se no preço da ordem. Isto é para facilidade de colocar a parada uma vez que o pedido é preenchido. Observe que a parada é ajustada com base no preço de preenchimento real para o dia seguinte. Os negócios em andamento são encerrados quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores, conforme ajustado pelo deslocamento de saída. Este conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é revertida: os negócios longos são encerrados quando o preço desce abaixo do limite do X-dia, e os negócios curtos são encerrados quando o preço explora acima do mínimo do X-day. O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com o preço. Ele protege contra excursões de preços adversas, e também serve como uma parada final que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte. As negociações são liquidadas quando o preço atinge a parada definida pelo Stop in ATR, o Entry Breakout para a direção oposta ou o Exit Breakout (veja acima), o que for mais próximo do preço no momento. Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não foi encerrada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1.0 ATR. Do mesmo modo, uma posição curta ganhou-se para sair até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido um valor negativo sairia antes do limite de fuga escolhido. Unidades de Instrumento Máximo Este parâmetro define o número máximo de Unidades que podem ser mantidas ao mesmo tempo, em qualquer mercado de futuros único, ou qualquer estoque único. Por exemplo, as Unidades de Instrumento Max 4 significam que não mais de 4 Unidades de Café podem ser mantidas ao mesmo tempo, isso inclui a Unidade inicial, mais 3 Unidades adicionadas. Sua versão personalizada deste sistema. Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção de portfólio diversificação, prazo, capital inicial8230 Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para seus requisitos. Entre em contato conosco para discutir e / ou solicitar um relatório completo de simulação personalizada. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas comerciais comerciais. Com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o nosso desempenho nos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às mostradas. Na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais. O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria. Como corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas a mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Copiar 2015 A negociação de sabedoria A negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.